VIX関連

【米国VI短期トレード】S&P500急落~ロスカットの重要性

こんにちは、くじらっきー(@toushikujilucky)です。

先週は、ダウ・SP500・日経225などの主要な株価が急落し、世界同時株安が起こりました。

久しぶりに、大きく動いた週となりました。

それに伴い、VIX指数も上昇。

VIX指数に連動するGMOクリック証券の「米国VI」も大きく上昇しました。

また、「米国VI」では、10月10日に価格調整日がありました。

今回は、米国VIの売買状況などや、今後の取引に関して考察してみたいと思います。

くじらっきー
くじらっきー
米国VI取引の結果と今後の取引に向けての記事です!

米国VI短期売買の結果(9月分)

機械的に米国VI売り(ショート)短期売買の結果

まずは、機械的に米国VI売り(ショート)短期売買の結果です。

この売買方法は、米国VIの価格調整日間での短期売買の結果を出すやり方。

価格調整日の翌日のオープンで米国VI売りポジションを持ち、ストップを3ドル、リミットを2ドルとする、機械的に売買する方法です。

米国VI売りの短期売買法を考察~過去22ヶ月間で年利45%トレード

9月の価格調整日は、9月12日にありましたので、9月13日のオープン時、14.94ドルで米国VI売りを行いました。

リミットは12.94ドル、ストップは17.94ドルです。

まぁ、チャートをご覧の通り、今月は、負けです><

先週の世界同時株安で米国VIも急騰。

特に、価格調整日を翌日に控えている、10月10日にS&P500株価指数の急落が起こり、急騰しています。

最終日までリミットorストップにつかなかった場合は、手動で最終日に決済することにしていたので、S&P500株価指数のテクニカルポイントが破られ急落した時に、手動でロスカットしました。

その後は、深夜にかけて、20ドルまで急騰したので、負けはしましたが、被害は少し軽減。

まぁ、ですが負けは負け。

今回の負けを受けて、この売買自体再考が必要と判断しました。

理由は、後述します。

米国VIの裁量トレードでの短期売買の結果

こちらは、S&P500株価指数のテクニカル分析を元に、裁量トレードを行った結果です。

【米国VI短期投資】SP500株価指数をもとに米国VIトレードを実践

今月は、裁量での短期売買は、10月9日~10月10日にかけてしか行いませんでした。

理由は、S&P500株価指数の値動きが乏しく、売買ポイントがなかったため。

上記の10月9日~10月10日にかけては、上昇か下落かの分岐点だったため、ポジションを取っています。

結果は、ロスカットとなりましたが、これは仕方がない。

納得のロスカットです。

10月9日~10月10日にかけての米国VIチャート1時間足です。

10月9日の夜に、16.41付近でポジションを取り、売り増しを行っていきました。

結果的に翌日ロスカットされましたが、ここでポジションを取った理由を解説します。

↑ S&P500株価指数 日足チャート

今回は、日足チャートを大きなベースとして考えていました。

S&P500株価指数 日足チャート(拡大)

これは、急落後のチャートですが、ポイントとしたのは、ピンク◯の部分の日足。

それまでの4日間の日足は、いずれも、高値を切り下げ、安値を更新するチャート。

つまり、ダウ理論でいう下落トレンドです。

【テクニカル記事】ダウ理論とトレンドの深い関係~トレンドフォローという技術を身につけよう

この日、安値が更新されなければ、再度上昇に向かうのではという思惑がありました。

その理由は、ダウ理論でいう下落トレンドを否定する。もう一つが一目均衡表の雲上相場。

↑ S&P500株価指数 日足チャート 遠目

2月にVIXショックで、雲下にいきましたが、MA200で反発し、5月に再び雲上の上昇トレンド相場に回帰。

以降、5ヶ月間、この雲下にいくことなく、上昇トレンドが継続されていました。

仮に、上昇トレンドが継続するならば、この一目均衡表の雲上限付近で反発する可能性がある。

そういった意味で、10月9日のチャートは要注目していました。

S&P500株価指数 15分足チャート

こちらが、実際の売買を行った時に見ていたチャートです。

前日の10月8日つけた最安値を更新せずに、反発したのを確認して、米国VIの売りエントリー。

安値を更新されないことを確認し、売り増しを敢行。

感触としては、良いところで売れたという感じでした。

ところが・・・

翌日、上値も重く、下落し続け

安値更新とともに、ロスカットさせてます。

その後は、知っての通り、S&P500株価指数は大急落。米国VIは急騰することとなりました。

今回は、上昇トレンドに回帰するラストチャンス(上昇か下落かの分岐点)で、エントリーをしたというトレードです。

結果的に、損失で終わったのは残念ですが、微損で撤退できたので良しとします。

S&P500株価指数のテクニカルで判断していたからこそ、微損でロスカットという判断を下せました。

今回のトレードでは、残念ながら利益に繋がりませんでしたが、良い経験もできたので、考察してみたいと思います。

米国VI短期売買(機械的に売買する方法)

まずは、こちら。米国VIの価格調整日間で、機械的に売りを入れるトレード(リミット2ドル、ストップ3ドル)の結果です。

2017年は圧倒的な勝率を誇っていましたが、2018年に入って以降、勝率が下降。

今年に入ってからは、これで5勝3敗。損益もマイナス圏に突入。

この結果を受けて、感じたことは、この売買方法が有効なのは、VIX指数が安定している相場。S&P500株価指数が長期に安定した上昇トレンドを形成している時に限るのではということ。

そこで、VIXの情報を交換している方に、(彼はデータ分析に長けていて大変貴重な情報を提供してくれています)、VIX先物のデータを分析していただいたきました。

しかし、過去9年分のデータでいくと、パフォーマンスは芳しくない状況。

それは、類似の米国VIにも概ね当てはまるのではないか。

そうなると、このトレード方法を再検討し直すべき。

特定の条件下の時(月)のみ、トレードするなど、工夫を加えないとならなさそうな状況。

その方法が、見つかるまでは、この米国VIを機械的に短期売買する方法は、見送ることとします

良いな!と思ったものでも、風向きが変わった時に素直に引くという決断を下さないといけません。

固執し続けることで、取り返しのつかない状況になるというのも投資家にはよくあることなので。

S&P500株価指数のテクニカルで裁量トレードを行う方法

一方、S&P500株価指数をテクニカル分析を用いて、米国VIをトレードする方法に関しては、間違っていないと思います。

今回の、ロスカットも、S&P500株価指数の値動きをしっかりと把握していたから、最小限に抑えられました。

しかしながら、今後もトレードを続けていくにあたって課題もあるのは確かです。

VIX荒れ相場において、米国VIのボラティリティが高くなる

今回の急落時に値動きを見ていて感じたのですが、

普段は、1pips、2pips程度に値動きをするものが、4pips、6pipsと一瞬で値が飛びます。

急騰中に、トレードするとあっという間に含み損が膨らむなんてこともザラにあります。

SP500株価指数の値幅と米国VIの動く値幅を、想定できれば良いのでしょうが、現状はこのVIX相場の経験値が低いためか、うまいこと値幅が図れません。

VIXショック時の値動きをリアルで見れていればまた違ったのでしょうが。

そこは、仕方ないところ。今後のトレードで感覚掴んでいくしかありません。

ですので、この銘柄は、トレード初心者の方は、S&P500指数が急落している時(米国VIが急騰している時)は、安易にポジションを取りにいかず、相場が落ち着いてからポジションを取るのがベター。

天井取ったるでー!などと、狙いすぎないことが大切です。

冬時間になると米国VIトレードはより難しくなる

米国VIは、値動きが大きくなるのは、NY市場です。

これって、夜中に値動きが激しくなる日本人にとっては不利だと感じています。

今は、米国夏時間のため、NY市場のオープンが22:30のため、しばらくは見ていられますが、11月4日からの冬時間になると、23:30オープンになります。

そうなると、かなりきつい。

テクニカルで判断する以上、相場が見れていないと、太刀打ちができません。

SP500指数なら、指値でトレードも可能でしょうが、米国VIは値幅が読めないので、指値はリスキー

SP500のテクニカルポイントと米国VIの値幅を比較して、だいたいの値を測っておけなくもないですが、今のところ、検証不足につき、行っていません。

買いから、入ってれば別ですけど。

やはり、買いもプランに検討するべきですかね。

なかなか悩ましい問題です。

むしろ、早く寝て、朝早く起きてNYクローズ前に取引するほうがまだ良いかもしれませんね。

おわりに

今回の、S&P500株価指数の急落、米国VIの急騰で、学んだこともたくさんありました。

課題もありますし、改めて、米国VIトレードの難しさがわかりました。

以前の記事で紹介しましたが、株価指数などの相場安定期にはとても勝ちやすい米国VI売りトレード

米国VI売りで勝ちやすい理由~価格調整とタイムディケイのマジック

しかし、今回のような荒れ相場では、極限の難しさを感じさせる米国VI。

仏の顔と鬼の顔を見た感じがします・・・

まぁ、トレードですから、そうそう易くはありません!

淡々と経験を重ねて、また皆さんに情報提供していければと思っています!

くじらっきー
くじらっきー
最後まで読んでいただきありがとうございました!
ABOUT ME
くじらっきー
低収入と言われている福祉の仕事をしながら、資産形成のために投資を行っています。過去の投資体験から学んだものを生かすべく、成功の道筋を日々探求している。

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