VIX関連

米国VI売り(ショート)の短期売買法を考察~過去22ヶ月で年利45%トレード

こんにちは、くじらっきー(@toushikujilucky)です。

VIX関連の売買を検討・実践を行って早1ヶ月。

米国VI売りの価格調整額で年利10%超えの安定収入を狙う

こちらの記事では、VIX指数と連動した銘柄、米国VIの特性を捉え、高値で吹き上げたところを売って、ホールドすることによって、価格調整額を得ていくという投資方法の紹介だった。

ブログの師匠、とみます(@20tomimasu)さんもまた、若手投資家だけあって野心を持って、様々な投資にチャレンジしている。

私が、紹介する投資をすぐに実践するあたり、行動力が高くて関心している。

そんなとみますさんの米国VI売買のブログ記事

【米国VI売り】18年07月の運用報告「失敗を生かそう・・・」

で感じたことや、そこからヒントを得て売買方法を再度検証してみることとした。

くじらっきー
くじらっきー
米国VI売買方法の考察記事だよ!

米国VIの売買に関して

とみますさんの記事を読んで、この部分に着目したのはとても良い視点だと思った。

20代会社員の身銭を切った投資ブログより引用

 

そう、このトレード方法は、含み益であって確かに証拠金に反映されない。

なので、決済するまでポケットにお金が入らない。

複利で運用できないと、少額投資家にとって辛い。

確かにそのとおりである。

なので、彼は自ら取り組んでいるオプション売買をヒントに期間を区切ってトレードすることにしたようだ。

悪くない。

が、この売買方法は、オプションと決定的に違うところがある。

オプションと違って、米国VIは青天井なところである。

彼はまだ若いので、最大級の市場ショックはリーマンショックしか知らない。

だが、その上をいくショック級の出来事が過去にあった。

ブラックマンデーである。

ブラックマンデー時にはVIX指数がなかったのだが、現在の指数とリンクさせて考えた時、その指数はリーマンショックの2倍程度の上昇であったと言われている。

となると、彼の設定しているロスカットレート80にかかる可能性は決して0とは言えない。

なんで、こんな指数の低い位置での売り増しや、証拠金の3/4を使用するトレードは資金管理的にはアウトだ。

非常にリスキーなトレードと言える。

だけど、投資する立場になると、このような心境になるのは非常によくわかる。

なので、曖昧じゃない、しっかりとしたルールづくりが大切なのだ。

米国VIの短期売買方法を検証(過去22ヶ月)

じゃあ、どんなトレードプランが有効か考えてみたい。

まず、最初に思いついたのが、価格調整後に売って価格調整前に、その値より下で買い戻す方法。

そこで、GMOクリック証券の米国VI取り扱い開始後からの価格調整額の動きを追ってみた。

約2年間の動きを見ていくと

始値の平均14.61。それに対し高値17.07。安値12.44である。

これを元に、始値で売って、3ドルをストップラインリミットを2ドルに置いて売買を行うことを考える。

通常は、リスクリワードがマイナスになる売買なんて資金管理的にあり得ないのだが、この米国VIは、放っておけば下落する銘柄

イメージとしては、下に磁石があるとでも思っておくと良い。

なので、実際の勝率はかなり高いはずだ。

・米国VI短期売買方法

ルール① 価格調整日の次の日に始値で売る

ルール② ストップを3ドル高値に置く。リミットを2ドル下値に置く。

ルール③ 価格調整日までにリミットにつかなかった場合は、価格調整日当日の終値で売る。

さて、この方法で全ての月のトレード結果を見てみよう。

なんとびっくり勝率80%超えだった。

結構な勝率である。

22ヶ月間で得られた金額は21ドル。全て1枚トレードとして換算した場合。

ロスカットレートを3ドルに置いているので、証拠金はそこまで拘束されることはない。

1枚の必要証拠金は、現在の価格で3200円程度。ロスカットレート3ドル含めて換算すると拘束証拠金は6500円程度。

 

例をあげてみよう。

10万円をトレード資金とする。

最大フルレバで、15枚持てる。

だが、いきなり15枚運用してしまうと、仮に最初の月にロスカットをくらった場合、約49500円の損失が出る。

あっという間に、資産半分になって、次の月は7枚程度しか持てないことになる。

それは資金管理的にアウトである!

よって、持つ枚数は、3枚と設定する。

ロスカットにかかった場合は、約9900円(1ドル110円換算)の損失。

資産の約10%の損失なのでこれだけの勝率を考えると十分な設定だろう。

このトレードを過去22ヶ月間続けた結果に当てはめてみる。

・米国VI短期売買方法 資金10万円バージョン①

ルール① 価格調整日の次の日に始値で売る

ルール② ストップを3ドル高値に置く。リミットを2ドル下値に置く。

ルール③ 価格調整日までにリミットにつかなかった場合は、価格調整日当日の終値で売る。

ルール④ 資金10万円での運用から始めて、3枚運用(ロスカットを資金の10%に設定)

ルール⑤ 稼いだ資金は複利運用に回して資金の10%程度を目安に継続

先の結果に当てはめてみると

10万円の資金に対して22ヶ月間で183047円となった。

183%アップである。

年利に換算すると45%となる。

かなり優秀な結果だといえる。

このトレードは機械的に運用した結果なので、トレード方法を模索するともっと良い結果を生み出すこともできるかもしれない。

デメリットやリスクも考えよう

素晴らしい成績を弾き出した、売買方法だったが、これはあくまでもGMOクリック証券で米国VIの取扱が開始になって、価格調整日が設けられてから22ヶ月間の結果。

検証というには、あまりにも期間が短い。

こちらのチャートを見ていただきたい。

米国VIの週足チャートだ。

ちょうど検証したのは、ピンク□で囲まれた部分。

今年に入ってから荒れているが、2017年などは、15ドルを超えることもほぼなかった米国VI凪相場だったと言える。

だが、しかし過去14年間分のチャートをみてほしい。

米国VIが15ドル以下で推移していた期間よりも、上で推移していた期間のほうが遥かに長いのである。

リーマンショックもあった2007年~2011年なんて一度も15ドルを割っていない。

そういった意味で、昨年の相場のほうが、稀な相場だったといえる。

おそらく、この黄色□の場面において、上記のトレード方法を扱うのはちょっと心配である。勝率も下がりそうな感じがする。

ロスカットレートを置いているので、損失は限定されているものの、負けが続くと資金が減っていくので、かなり不安になるだろう。

現に、今年の勝率は3勝3敗。

今年1月から開始していたとしたら、マイナスになっている。

ただ、連敗もしていないので、トレードの優位性がある可能性は高い

だが、念には念を入れて、上記チャートの緑ライン(20ドルライン)を超えている時は、この売買方法+価格調整額狙いのポジションを取りにいく売買方法をミックスさせる方法を推奨したい。

例えば、20万円を資金投入したら、10万円ずつ、短期売買用資金・急騰時の価格調整額ポジション狙い用の資金と分けるのも良い。

そして投入資金を超える利益を生み出したら、出金してこの投資へのリスクをフリーにしておくというのも良いだろう。

価格調整額狙いのポジションを取りにいく売買方法は、次回のVIX関連記事で紹介することとする。

そちらも楽しみにしてもらいたい。

おわりに

米国VIの短期売買方法を考察してきました。

こちらから、検証記事もご覧いただけます。

米国VIは放っておけば下がる銘柄という優位性から、売りトレードのみに固執したトレードでOK。

テクニカルの使用は考える必要はないので為替よりは楽に売買が可能。

ただ、チャンスを捉えたり資金管理の部分で神経使わなければならないため、株式よりは難しい売買となる。

中級者から上級者向けのトレードとなるかもしれません。

初心者用は、やはり米国VIベアETFの長期運用。

いずれの銘柄も国内ではGMOクリック証券CFDでしか取り扱いがありません。

投資において、色々なチャンスを捉えるには、準備が必要です。

そのためにも、口座開設はしておきましょう。

GMOクリック証券CFD

 

くじらっきー
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米国VI短期売買の考察記事でした!また次回の記事をお楽しみに!
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くじらっきー
低収入と言われている福祉の仕事をしながら、資産形成のために投資を行っています。過去の投資体験から学んだものを生かすべく、成功の道筋を日々探求している。

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POSTED COMMENT

  1. とみます より:

    ブラックマンデー…
    なるほど!! ショック系に備え、損失を限定するわけですね( ゚Д゚)
    確かに、大きく狩られるよりは、小さく狩られて逃げる方が、リーズナブル!!
    ロスカットの置き方、めちゃくちゃ参考になります!!

    • くじらっきー より:

      とみますさん

      リーズナブルという考えではなく、万が一を許容できるかできないかの視点なんです。
      この売買でいくと、短期売買での視点と価格調整狙いの視点では異なります。
      短期の場合は、小さく取ることを前提なので、損も小さく設定する。
      価格調整狙いは万が一が起こる前に、含み益>ロスカットを狙うイメージとなります。

  2. おんどりゃあ より:

    とても勉強になりました‼️。次回のブログも楽しみにしています。

    • くじらっきー より:

      >おんどりゃあさん
      コメントありがとうございます!
      この取引は、まだまだ思索中なので、安定して利益が出せるかはわかりません。
      今後の記事でも検討していきたいと思います!

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