テクニカル分析

誰も教えてくれないMA(移動平均線)の真の意味とは!?テクニカル分析を学ぼう①

こんにちは、くじらっきー(@toushikujilucky)です。

前回のテクニカル記事は読みましたか?

仮想通貨でもテクニカル分析は必要か?一番有効なテクニカルとは?(テクニカルの王様はこれだ!)

今回は、私もよく使用している、テクニカルの一つMA(移動平均線)についてのお話です。

移動平均線は複数種類ある!?

「移動平均線」は米国のJ・E・グランビルという人によって相場分析に利用されることで広まりました。

英語では、「Moving Average」と言います。通称「MA」と呼ばれています。

そんなMAですが、実は4種類あるのです。

単純移動平均線(SMA)、加重移動平均線(WMA)、指数平滑移動平均線(EMA)、平滑移動平均線(SMMA)、線形加重移動平均線(LWMA)など・・・

えっ全部覚えなきゃいかんの!?

覚えなくて良いです。ちなみに、私がよく利用しているのは、SMAのみです。

ここでは、一般的に多く利用されている、単純移動平均線(SMA)と指数平滑移動平均線(EMA)の説明のみにさせていただきます。

単純移動平均線(SMA)と平滑移動平均線(EMA)について

それでは、SMAとEMAについて、その理屈を考えてみたいと思います。

SMAは、過去の終値の本数分を合計し、その本数で割った数値となります。

5日移動平均線というものを例にあげます。MA5もしくは5SMAという言われ方をします。

5日移動平均線(MA5)=(現在値+前日終値+2日前終値+3日前終値+4日前終値)÷5となります。

具体的な数値であげてみますね。

4日目 100円

3日目 101円

2日目 102円

1日目 103円

現在   104円

だった場合、合計510円となり、5で割った場合102円となります。

この場合、102円の位置にSMAが表示され、現在値104円はSMAより上でローソク足が動いているということになります。

 

一方、EMAはというと

5日指数平滑移動平均線(5EMA)の場合

最初の日は5日単純移動平均線を採用し、2日目は前日の値(最初の日の5日移動平均線)に当日の値(当日価格から前日EMAを引いたものに平滑化定数を掛け合わせる)を加えたものである。さらに、3日目以降も前述の計算を行っていく。こうして計算された数値をチャートに引いたものが5日指数平滑移動平均線となる。計算式は以下の通り

初日の計算 単純移動平均の値を採用
2日目以降の計算 EMA(n)=EMA(n-1)+α×{レート(0)-EMA(n-1)}

n:対象期間 α(平滑化定数)=2/(n+1) レート(0):当日の価格

ヒロセ通商 指数平滑移動平均線より引用

この両者を比べた時、どう見るか。

私は、数学が苦手ではなかったのですが、上記のEMAの計算式を見た時、理解できませんでした。理系バリバリの人は、こんなん余裕っすよって感じなんですかね・・

SMAは、単純に5日間の合計を5で割っただけ。

EMAは、直近の価格への比重を高める計算式となっており複雑です。

どちらにもメリット・デメリットがあるのですが、先の記事でもあげたように、テクニカルは多くの人が意識していないと意味がない。そして、計算式を見た時、シンプルなほうがより多くの人が使いやすい。

上記の理由から、私はSMAのみを利用しています。

MAの意味とGC・DCについて

それでは、MAの意味を、実際に仮想通貨のチャートを見ながら検討していきます。

みんな大好きリップルさんのチャートです。XRP/JPY日足チャート

bitbankチャートより

表示されているのは、MA100となります。

考え方ですが、このMA100は、過去100日間においてのリップルの平均購入単価(平均コスト)を表しています。

現在のMAの位置は130円付近です。現在の価格が87円付近。

つまり、過去100日以内にリップルを買った人は、平均でみると損をしているということです。

MAより上にローソク足があった場合は逆に利益が出ているとも考えられます。

MAの位置がその平均の損益分岐点になるということです。

このことは、後述するトレードへの生かし方の重要な視点となってきます。

ゴールデンクロスとデットクロス

(1) ゴールデンクロス
ゴールデンクロスとは、レートが交差する移動平均線よりも上の水準にあり、短期移動平均線が中・長期の移動平均線を、あるいは中期移動平均線が長期移動平均線を下から上に抜ける動きで交差した場合を示す。なお、交差する移動平均線がともに上昇基調だった場合は、より一層強気な基調への転換を指すものとなる。

(2) デッドクロス
デッドクロスとは、レートが交差する移動平均線の下にあり、短期移動平均線が中・長期の移動平均線を、あるいは中期移動平均線が長期移動平均線を上から下抜ける動きで交差した場合を指す。なお、交差する移動平均線がともに下落基調だった場合は、より一層強気な基調への転換を示すものとなる。

ヒロセ通商 移動平均線より引用

ゴールデンクロスとデットクロスは上記のように言われています。

先ほどのリップルのチャートを例に見ると

黄色MA10(短期)が水色MA25(中期)を下に突き抜けた場合(赤○)デットクロスとなります。

その逆に上に突き抜けた場合(ピンク○)ゴールデンクロスとなります。

一般的に、ゴールデンクロスを買いサイン、デットクロスを売りサインとして利用されています。

MAをどう生かすか

いくら、良いテクニカル(インディケーター)であってもどうやって利用するかによって変わってきます。

そこで、MAの生かし方について説明していきます。

GCとDCの説明もしましたが、実際私は、GCとDCをあまり意識していません。

実際にトレードしていると感じるのですが、GCとDCを根拠にトレードをすると、トレンドが出ていない時に騙されてしまうことが多いのです。

そこで、どのような使い方が良いかというと

MAは、サポート・レジスタンスラインとして利用するのが良い!

実際にチャートを見てみましょう

ピンク○の位置が、ちょうどレジスタンスとして機能しています。

逆に水色○の位置がサポートとして機能していますね。

このように、ポジションのエントリーとして、もしくはイグジットの目安として用いるのが有用と言えます。

なぜか、それはポジションを取っている人の心理が影響する場所だからです。

MAは、先ほども述べましたが、平均コストです。MAより上にいる時は利が乗っている人が多い。利が乗っている時に、MA付近までが下落してきた場合、どう考えますか?

MAを割ってしまったら利がなくなってしまう。だからポジションをクローズしようと思う人。MAがサポートとなって反発するだろうから、絶好のエントリー場所だとポジションを取ろうとする人。多くの心理が働く場所となります。

反発して急騰したり、MAを割って下落が加速したりするのは、その影響が大きいからとも言えます。

「トレーダーが注目している」ポイントとして考えると良いでしょう。

 

ただ、闇雲にMA10にきたからエントリーしよう!とか言うのは危険です。きちんとそのMAがワーク(仕事)しているかどうかが最重要となります。

この話は、大切なので、また別の機会に記事にしたいと思います。

おわりに

単純移動平均線はとてもシンプルなテクニカルです。

テクニカルを利用する上で重要なのは、自分がそのテクニカルを理解できているかどうか?です。

複雑なロジックで、頭の良い人が作ったテクニカル(インディケーター)だから間違いない!とか、そんな中身など知る必要なんかない。利用できれば問題ないんだ!という考え方ではなく、自分の大切なお金をつぎこむわけですから、きちんと理解した上で利用するべきではないでしょうか。

だって、インディケーターは保証してくれません。責任を取るのは自分ですから。

それでは、皆さん良いトレードライフを!

ABOUT ME
くじらっきー
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POSTED COMMENT

  1. とみます より:

    待ってました!!
    テクニカル勉強会シリーズ!!
    なるほど、サポートとレジスタンスとしてですね。
    ありがとうございます。

    • くじらっきー より:

      とみますさん

      使い方の説明等は、また別の記事で。
      最近は、BTCFXでも有効になってきていますね。

  2. タクコロ より:

    またまた、テクニカルの記事ありがとうございます。
    少しずつ、知識貯めて相場で負けないよう、勉強していきます。

    • くじらっきー より:

      タコクロさん

      自分もアウトプットしつつ
      復習しています。
      お互い頑張りましょう!

  3. ネルコ より:

    移動平均線は、設定する日数に迷ったり、正しい使い方がわからず上手く使えていません。
    使い方の記事も楽しみにしております!

    • くじらっきー より:

      ネルコさん

      そうですね。MAは、メジャーに使われている数字もありますが
      それよりも重要なのは、そのMAが仕事(ワーク)しているかどうか?
      に注目することだと思います。
      その辺も後の記事で説明していきますね~。

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